PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 5.85%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FXN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.23% соответственно.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FXN and NFTY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.20

The correlation between FXN and NFTY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и NFTY

Секторы
FXN
NFTY

Энергетика

92.2%
8.5%

Технологии

7.8%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Энергетика

FXN
92.2%
NFTY
8.5%

Технологии

FXN
7.8%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

FXN

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

FXN

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FXN

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

FXN

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

FXN

-

NFTY
9.9%

Промышленность

FXN

-

NFTY
8.5%

Недвижимость

FXN

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

FXN

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FXN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.62

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.85

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.56

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

-1.34

+9.12

FXN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и NFTY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-47.67%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-16.14%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-21.55%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-21.55%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-47.67%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-16.22%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-9.63%

-28.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.82%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и NFTY

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.01%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

12.58%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

14.72%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

17.40%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

20.64%

+14.18%

Сравнение комиссий FXN и NFTY

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и NFTY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FXN and NFTY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (5.44%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 5.85% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.70% for FXN.

FXN is categorized as Energy Equities, while NFTY is India Equities. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.80% for NFTY.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор