PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.10%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FXN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.17% соответственно.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FXN and NFTY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.20

The correlation between FXN and NFTY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и NFTY

Секторы
FXN
NFTY

Энергетика

95.4%
8.5%

Технологии

4.6%
9.2%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

FXN
95.4%
NFTY
8.5%

Технологии

FXN
4.6%
NFTY
9.2%

Сырьевые материалы

FXN

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FXN

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

FXN

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

FXN

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

FXN

-

NFTY
9.7%

Промышленность

FXN

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

FXN

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

FXN

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FXN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.50

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.66

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.46

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-1.20

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.50

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FXN и NFTY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-47.67%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-16.14%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-21.55%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-21.55%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-47.67%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-16.76%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-9.58%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.16%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и NFTY

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.59%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.58%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

14.73%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

17.38%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

20.71%

+14.28%

Сравнение комиссий FXN и NFTY

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и NFTY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FXN and NFTY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 6.10% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.76% for FXN.

FXN is categorized as Energy Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.80% for NFTY.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор