PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.10%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности FXN и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции FXN превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 6.10% против -0.66% соответственно.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between FXN and IEZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.89

The correlation between FXN and IEZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и IEZ

Секторы
FXN
IEZ

Энергетика

95.4%
98.8%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

FXN
95.4%
IEZ
98.8%

Технологии

FXN
4.6%
IEZ

-

Сырьевые материалы

FXN

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

IEZ

-

Финансовые услуги

FXN

-

IEZ

-

Здравоохранение

FXN

-

IEZ

-

Промышленность

FXN

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

FXN

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

FXN

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

FXN vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.23

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.92

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

8.91

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

24.26

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.03

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FXN и IEZ

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-92.52%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.32%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-40.25%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-40.25%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-88.29%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-50.24%

+46.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-48.26%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.78%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и IEZ

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 7.52%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

20.16%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

28.54%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

36.36%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

41.55%

-6.56%

Сравнение комиссий FXN и IEZ

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и IEZ

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FXN and IEZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, FXN leads with 6.10% vs -0.66% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXN has performed better with a 6.10% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.16% for IEZ.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор