Сравнение FXN с GXPE
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности FXN и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
FXN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 36.33%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 6.10%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXN и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.33% | 6.03% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between FXN and GXPE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXN vs. GXPE — Ранг доходности на риск
FXN
GXPE
Сравнение FXN c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.15 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок FXN и GXPE
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXN | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -12.37% | -75.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.12% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -3.23% | -34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXN | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 20.38% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 20.38% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 20.38% | +14.61% |
Сравнение комиссий FXN и GXPE
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и GXPE
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FXN and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.92% for GXPE.
FXN tracks StrataQuant Energy Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для FXN и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор