Сравнение FXN с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
FXN и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.30% соответственно.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и CRAK
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
FXN vs. CRAK — Ранг доходности на риск
FXN
CRAK
Сравнение FXN c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.41 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.16 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 20.58 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.41 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FXN и CRAK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и CRAK
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и CRAK
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -58.80% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -15.07% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -35.61% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -58.80% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.98% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -12.63% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.49% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и CRAK
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.81% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 13.42% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 20.99% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 20.45% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 22.11% | +12.98% |