PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.10%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXN charges 0.64%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности FXN и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 32.89%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 6.10% против 13.22% соответственно.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between FXN and CRAK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.67

The correlation between FXN and CRAK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и CRAK

Секторы
FXN
CRAK

Энергетика

95.4%
98.9%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FXN
95.4%
CRAK
98.9%

Технологии

FXN
4.6%
CRAK

-

Сырьевые материалы

FXN

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

FXN

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

CRAK

-

Финансовые услуги

FXN

-

CRAK

-

Здравоохранение

FXN

-

CRAK

-

Промышленность

FXN

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

FXN

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

FXN

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

FXN vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.77

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

7.95

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

22.45

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FXN и CRAK

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-58.80%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.57%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-35.61%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-35.61%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-58.80%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.06%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-12.49%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.03%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и CRAK

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.36%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

14.26%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.34%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

20.61%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

22.16%

+12.83%

Сравнение комиссий FXN и CRAK

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и CRAK

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FXN and CRAK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.22% vs 6.10% for FXN. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.22% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.52% for CRAK.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор