PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с AVGB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. FXN is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, FXN returned 41.26% vs 3.89% for AVGB. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FXN charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.

Доходность

Сравнение доходности FXN и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.90%.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

AVGB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.66%
С начала года
0.90%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и AVGB

2026 (YTD)2025
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%21.46%
AVGB
Avantis Credit ETF		0.90%4.82%

Correlation

The correlation between FXN and AVGB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с DGCBAVGB с DFSBAVGB с AVIVAVGB с BNDWAVGB с GGOVAVGB с KORPAVGB с DFGP

Доходность на риск

FXN vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.30

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.84

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

6.72

+1.06

FXN vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и AVGB

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и AVGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-2.12%

-85.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-2.12%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-0.48%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-0.33%

-37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

0.58%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и AVGB

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.72%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

2.07%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

2.52%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

2.51%

+26.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

2.51%

+32.31%

Сравнение комиссий FXN и AVGB

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и AVGB

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AVGB в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGB
Avantis Credit ETF		3.24%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FXN and AVGB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (5.44%) compared to AVGB (0.72%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs 3.89% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

AVGB has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.70% for FXN.

FXN is categorized as Energy Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.19% for AVGB.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор