PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. FXL is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности FXL и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и TCAI

2026 (YTD)2025
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%6.49%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between FXL and TCAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FXL и TCAI

Секторы
FXL
TCAI

Технологии

88.1%
44.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.1%

Промышленность

4.5%
29.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.4%

Финансовые услуги

0.6%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

FXL
88.1%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
TCAI
1.1%

Промышленность

FXL
4.5%
TCAI
29.9%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
TCAI
1.4%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

FXL

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

TCAI

-

Энергетика

FXL

-

TCAI
6.1%

Здравоохранение

FXL

-

TCAI

-

Недвижимость

FXL

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

FXL

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

FXL vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.61

-4.05

Просадки

Сравнение просадок FXL и TCAI

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-15.80%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.27%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.43%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

35.82%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

35.82%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

35.82%

-10.54%

Сравнение комиссий FXL и TCAI

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TCAI

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and TCAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FXL.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор