PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с TCAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

FXL и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FXL и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и TCAI

2026 (YTD)2025
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-5.59%6.49%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		16.67%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.

FXL

1 день
4.22%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.43%
1 год
20.14%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.57%
10 лет*
17.30%

TCAI

1 день
4.49%
1 месяц
-6.61%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий FXL и TCAI

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXL vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.80

-1.32

Корреляция

Корреляция между FXL и TCAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TCAI

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и TCAI

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-15.80%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.07%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-3.97%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

35.03%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

35.03%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

35.03%

-9.90%