PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с PWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 20.76%/yr vs 18.33%/yr for PWB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности FXL и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXL показывает доходность 25.90%, а PWB немного выше – 25.98%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции PWB по среднегодовой доходности: 20.76% против 18.33% соответственно.

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between FXL and PWB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.84

The correlation between FXL and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и PWB

Секторы
FXL
PWB

Технологии

88.5%
48.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Промышленность

3.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
4.8%

Финансовые услуги

1.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FXL
88.5%
PWB
48.9%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
PWB
10.6%

Промышленность

FXL
3.8%
PWB
14.8%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
PWB
4.8%

Финансовые услуги

FXL
1.0%
PWB
9.2%

Сырьевые материалы

FXL

-

PWB
1.2%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

PWB
7.4%

Энергетика

FXL

-

PWB

-

Здравоохранение

FXL

-

PWB
3.2%

Недвижимость

FXL

-

PWB

-

Коммунальные услуги

FXL

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

FXL vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.50

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

14.63

-5.30

FXL vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и PWB

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-52.58%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.11%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-22.10%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-31.41%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-32.36%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.10%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-8.23%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.89%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и PWB

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

8.70%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.70%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.80%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

21.23%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

20.83%

+4.58%

Сравнение комиссий FXL и PWB

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и PWB

Ни FXL, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FXL and PWB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.12%) compared to PWB (8.70%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, FXL leads with 20.76% vs 18.33% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 20.76% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

FXL and PWB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXL is categorized as Technology Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор