PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с MSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. FXL is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. FXL charges 0.61%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности FXL и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и MSDD

2026 (YTD)2025
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%9.71%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%

Correlation

The correlation between FXL and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов FXL и MSDD

Секторы
FXL
MSDD

Технологии

88.1%
200.1%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
MSDD

-

Промышленность

FXL
4.5%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
MSDD

-

Финансовые услуги

FXL
0.6%
MSDD

-

Сырьевые материалы

FXL

-

MSDD

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

MSDD

-

Энергетика

FXL

-

MSDD

-

Здравоохранение

FXL

-

MSDD

-

Недвижимость

FXL

-

MSDD

-

Коммунальные услуги

FXL

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX

Доходность на риск

FXL vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FXL и MSDD

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-84.91%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-67.67%

+66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-29.42%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

141.56%

-119.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

141.56%

-116.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

141.56%

-116.28%

Сравнение комиссий FXL и MSDD

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и MSDD

Ни FXL, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FXL and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXL is categorized as Technology Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор