Сравнение FXL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FXL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -5.59% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 17.30% против 14.02% соответственно.
FXL
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 17.30%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IVV
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FXL vs. IVV — Ранг доходности на риск
FXL
IVV
Сравнение FXL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.32 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FXL и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IVV
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IVV
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -55.25% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.06% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -24.53% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -33.90% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.26% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -10.85% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.53% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IVV
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.30% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 9.45% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 18.31% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 16.89% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 18.04% | +7.09% |