Сравнение FXL с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
FXL и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 7.59% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и CHPS
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
FXL vs. CHPS — Ранг доходности на риск
FXL
CHPS
Сравнение FXL c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.68 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.21 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.78 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 20.15 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.68 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.02 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FXL и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и CHPS
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и CHPS
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -39.44% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -17.50% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -10.07% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.63% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.02% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и CHPS
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 13.34% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 26.34% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 37.76% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 32.82% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 32.82% | -7.69% |