PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с ARMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

FXL и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FXL и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и ARMH

2026 (YTD)2025
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%25.34%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с SOXXARMH с HACKARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий FXL и ARMH

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

FXL vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между FXL и ARMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и ARMH

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARMH в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и ARMH

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-42.04%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-13.75%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-16.33%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

50.59%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

50.59%

-25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

50.59%

-25.46%