PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIEX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXIEX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции FXIEX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.78% против 8.38% соответственно.

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий FXIEX и PFN

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

FXIEX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.19

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.33

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.26

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

1.01

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Корреляция

Корреляция между FXIEX и PFN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и PFN

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и PFN

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIEXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-80.08%

+64.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-10.77%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-33.45%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-45.70%

+30.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-6.29%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-11.89%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.81%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIEXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.56%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.40%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

13.35%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

14.75%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

18.16%

-14.09%