PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIEX с HYMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FXIEX returned 2.90%/yr vs 2.47%/yr for HYMB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FXIEX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FXIEX превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.47% соответственно.

FXIEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.46%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.90%

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIEX и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.71%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Correlation

The correlation between FXIEX and HYMB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.41

The correlation between FXIEX and HYMB shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

FXIEX vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.83

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.62

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.39

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

8.46

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.83

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и HYMB

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEXHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-29.57%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.11%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-7.44%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-20.15%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-29.57%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.80%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и HYMB

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеют волатильность 1.30% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEXHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.14%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

4.06%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.66%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

11.35%

-7.25%

Сравнение комиссий FXIEX и HYMB

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и HYMB

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FXIEX and HYMB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to FXIEX (1.30%). In terms of maximum drawdown, FXIEX dropped -15.25% vs HYMB's -29.57%.

FXIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIEX и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор