PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с IDFX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с IDFX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L).

FXI и IDFX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и IDFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и IDFX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.17%28.34%31.04%-13.61%-20.49%-20.45%10.44%13.04%-12.07%35.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXI показывает доходность -7.13%, а IDFX.L немного ниже – -7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXI имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции IDFX.L немного впереди с 3.16%.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

IDFX.L

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-12.64%
1 год
1.83%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с HMCD.LIDFX.L с JRCE.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с CA3S.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с C300.L

Сравнение комиссий FXI и IDFX.L

И FXI, и IDFX.L имеют комиссию равную 0.74%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS

Доходность на риск

FXI vs. IDFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c IDFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIIDFX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.26

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.18

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.48

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. IDFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDFX.L равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и IDFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIIDFX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между FXI и IDFX.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и IDFX.L

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IDFX.L в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FXI и IDFX.L

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке IDFX.L в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IDFX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIIDFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-70.30%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.44%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-54.97%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-60.44%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-26.42%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-34.00%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

5.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и IDFX.L

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIIDFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.78%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.39%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

21.91%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

29.82%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

26.05%

+1.65%