PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с ATAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с ATAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index, while ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) is a stock. Over the past 3 years, FXI returned 11.73%/yr vs 27.61%/yr for ATAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXI и ATAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у ATAT с доходностью -10.48%.

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%

ATAT

1 день
0.83%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-17.09%
1 год
15.11%
3 года*
27.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и ATAT

2026 (YTD)2025202420232022
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%13.55%
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		-10.48%49.78%58.43%-2.92%39.91%

Correlation

The correlation between FXI and ATAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.46

The correlation between FXI and ATAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Atour Lifestyle Holdings Limited

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с ATAT:
ATAT с MNSOATAT с ISSCATAT с QQQATAT с SEATAT с ONONATAT с ^SP500TRATAT с FUTU

Доходность на риск

FXI vs. ATAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ATAT
Ранг доходности на риск ATAT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c ATAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIATATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.85

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.65

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

1.59

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. ATAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ATAT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ATAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIATATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FXI и ATAT

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ATAT в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ATAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIATATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-46.91%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-23.27%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-30.96%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-17.77%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-20.01%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

9.50%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ATAT

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIATATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.17%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

28.66%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

37.81%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

58.44%

-26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

58.44%

-30.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ATAT

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ATAT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		1.02%1.98%1.67%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and ATAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATAT has higher volatility (11.17%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs ATAT's -46.91%.

ATAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и ATAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор