Сравнение ATAT с ^SP500TR
ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, ATAT returned 21.43%/yr vs 20.14%/yr for ^SP500TR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAT и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAT показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.76%.
ATAT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -10.35%
- С начала года
- -15.92%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам ATAT и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -15.92% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.76% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -2.68% |
Correlation
The correlation between ATAT and ^SP500TR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAT vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
ATAT
^SP500TR
Сравнение ATAT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAT | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.45 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.76 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAT и ^SP500TR
Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAT | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -55.25% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -8.89% | -17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -18.75% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -0.86% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -8.15% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 2.02% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAT и ^SP500TR
Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ATAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAT | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.26% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.52% | 10.00% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 12.55% | +25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.46% | 17.00% | +41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 18.05% | +40.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATAT and ^SP500TR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAT has higher volatility (10.21%) compared to ^SP500TR (3.26%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAT и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор