PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATAT с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ATAT с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ATAT и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATAT и ^SP500TR

2026 (YTD)2025202420232022
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		-6.24%49.78%58.43%-2.92%39.91%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, ATAT показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

ATAT

1 день
0.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
2.18%
1 год
31.98%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atour Lifestyle Holdings Limited

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ATAT:
ATAT с MNSOATAT с SEATAT с FXIATAT с ISSCATAT с QQQATAT с ONONATAT с FUTU
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ATAT vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAT
Ранг доходности на риск ATAT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATAT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATAT^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

7.32

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATAT vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATAT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAT и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATAT^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между ATAT и ^SP500TR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ATAT и ^SP500TR

Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ATAT^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-55.25%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-12.12%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-5.55%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-8.20%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.55%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ATAT и ^SP500TR

Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ATAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATAT^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

5.38%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

9.55%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.49%

18.32%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.23%

16.90%

+42.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

18.05%

+41.18%