Сравнение FXH с PBPH
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXH charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности FXH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXH показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
FXH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 7.03%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.68% | -3.57% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FXH and PBPH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
FXH
PBPH
Сравнение FXH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.04 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FXH и PBPH
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -11.10% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -8.69% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.23% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.78% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.78% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.78% | +1.69% |
Сравнение комиссий FXH и PBPH
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и PBPH
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.85% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXH and PBPH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.
FXH has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.09% for PBPH.
FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для FXH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор