PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с TEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с TEK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. FXG is passively managed, while TEK is actively managed. Over the past year, FXG returned -0.88% vs 54.20% for TEK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for TEK.

Доходность

Сравнение доходности FXG и TEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 35.29%.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

TEK

1 день
-6.11%
1 месяц
2.84%
С начала года
35.29%
6 месяцев
34.17%
1 год
54.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и TEK

2026 (YTD)20252024
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%-4.24%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		35.29%18.63%2.63%

Correlation

The correlation between FXG and TEK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов FXG и TEK

Секторы
FXG
TEK

Потребительский защитный сектор

79.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.0%

Промышленность

4.0%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
TEK

-

Здравоохранение

FXG
8.3%
TEK

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
TEK
4.0%

Промышленность

FXG
4.0%
TEK
2.8%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
TEK
0.9%

Коммуникационные услуги

FXG

-

TEK
6.1%

Энергетика

FXG

-

TEK

-

Финансовые услуги

FXG

-

TEK
0.4%

Недвижимость

FXG

-

TEK

-

Технологии

FXG

-

TEK
85.9%

Коммунальные услуги

FXG

-

TEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

iShares Technology Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с BAITEK с SOXXTEK с SMHTEK с AIBDTEK с AVSTEK с GQGU

Доходность на риск

FXG vs. TEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c TEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.86

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.39

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.82

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

8.01

-8.16

FXG vs. TEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TEK равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и TEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и TEK

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и TEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-28.24%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.29%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.11%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.87%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

6.79%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и TEK

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.33%, в то время как у iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

15.85%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

25.14%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

29.32%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

30.82%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

30.82%

-15.85%

Сравнение комиссий FXG и TEK

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и TEK

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TEK в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and TEK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (15.85%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs TEK's -28.24%.

On 1-year performance, TEK leads with 54.20% vs -0.88% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 54.20% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.17% for TEK.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.75% for TEK.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и TEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор