PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с SEMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. FXG is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, FXG returned 2.22%/yr vs 28.16%/yr for SEMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности FXG и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 26.33%.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

SEMI

1 день
-4.96%
1 месяц
3.03%
С начала года
26.33%
6 месяцев
25.43%
1 год
54.26%
3 года*
28.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%3.21%1.97%-0.09%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		26.33%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between FXG and SEMI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.15

The correlation between FXG and SEMI shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и SEMI

Секторы
FXG
SEMI

Потребительский защитный сектор

79.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.7%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
SEMI

-

Здравоохранение

FXG
8.3%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
SEMI
3.7%

Промышленность

FXG
4.0%
SEMI

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
SEMI

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

SEMI
7.7%

Энергетика

FXG

-

SEMI

-

Финансовые услуги

FXG

-

SEMI
3.1%

Недвижимость

FXG

-

SEMI

-

Технологии

FXG

-

SEMI
85.5%

Коммунальные услуги

FXG

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

FXG vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.19

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.72

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.78

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

13.59

-13.74

FXG vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и SEMI

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-33.46%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.41%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-32.93%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.96%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.86%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.01%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и SEMI

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.33%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.90%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

20.53%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

24.91%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

31.93%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

31.93%

-16.96%

Сравнение комиссий FXG и SEMI

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и SEMI

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SEMI в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.55%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and SEMI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (12.90%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 28.16% vs 2.22% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 28.16% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.82% for FXG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Columbia. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор