Сравнение FXF с UDN
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXF tracks the Swiss Franc while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 0.94%/yr vs -0.47%/yr for UDN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXF charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности FXF и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 0.94% против -0.47% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 0.94%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам FXF и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.83% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.58% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FXF and UDN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between FXF and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. UDN — Ранг доходности на риск
FXF
UDN
Сравнение FXF c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.95 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и UDN
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -41.67% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -5.13% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -8.59% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -20.82% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -25.72% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -29.13% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -20.63% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.30% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и UDN
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.37% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 4.34% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 6.04% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.41% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.86% | +0.71% |
Сравнение комиссий FXF и UDN
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и UDN
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and UDN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.96%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, FXF leads with 0.94% vs -0.47% for UDN. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 0.94% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for FXF.
FXF tracks Swiss Franc, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.77% for UDN.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор