PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с UDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 0.94% против -0.47% соответственно.


FXF

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-1.53%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.88%
10 лет*
0.94%

UDN

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.17%
3 года*
2.56%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и UDN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.83%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-2.58%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%

Correlation

The correlation between FXF and UDN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.78

The correlation between FXF and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Доходность на риск

FXF vs. UDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 66
Ранг коэф-та Мартина

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFUDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.43

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.95

+0.32

FXF vs. UDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа UDN равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и UDN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и UDN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFUDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-41.67%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-5.13%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-8.59%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-20.82%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-25.72%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.68%

-29.13%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-20.63%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и UDN

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFUDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.37%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

4.34%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

6.04%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

7.41%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

6.86%

+0.71%

Сравнение комиссий FXF и UDN

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и UDN

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
3.01%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы


FXF and UDN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.96%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs UDN's -41.67%.

On 10-year performance, FXF leads with 0.94% vs -0.47% for UDN. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 0.94% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for FXF.

FXF tracks Swiss Franc, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.77% for UDN.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и UDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор