Сравнение FXF с SMST
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FXF is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FXF returned -1.61% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -5.94% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FXF and SMST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. SMST — Ранг доходности на риск
FXF
SMST
Сравнение FXF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.04 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.82 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и SMST
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -99.25% | +63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -85.39% | +78.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -97.32% | +76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -90.93% | +70.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 44.56% | -41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SMST
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 55.38% | -53.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 135.32% | -129.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 149.40% | -141.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 167.53% | -159.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 167.53% | -159.96% |
Сравнение комиссий FXF и SMST
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SMST
Ни FXF, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and SMST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -1.61% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FXF and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор