Сравнение FXF с SH
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 1.06% против -12.83% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
SH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- -12.83%
Сравнение доходности по годам FXF и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.39% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between FXF and SH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between FXF and SH has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. SH — Ранг доходности на риск
FXF
SH
Сравнение FXF c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.82 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.47 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и SH
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -94.66% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -18.16% | +13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -38.82% | +30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -44.53% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -76.12% | +61.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -94.53% | +75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -67.75% | +46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 10.13% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SH
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.33% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.59% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 12.28% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.91% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 18.04% | -10.47% |
Сравнение комиссий FXF и SH
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SH
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and SH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (4.33%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -12.83% for SH. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while SH is Inverse Equities. FXF tracks Swiss Franc, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.90% for SH.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор