Сравнение FXF с SGOV
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXF returned 1.88%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FXF and SGOV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FXF
SGOV
Сравнение FXF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 195.55 | -194.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 398.20 | -397.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4,461.98 | -4,461.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и SGOV
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -0.03% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.01% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -0.01% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -0.03% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | 0.00% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -0.00% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.00% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SGOV
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.05% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.13% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 0.20% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.24% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.24% | +7.33% |
Сравнение комиссий FXF и SGOV
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SGOV
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and SGOV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.81%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs 1.88% for FXF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while SGOV is Ultrashort Bond. FXF tracks Swiss Franc, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор