Сравнение FXF с RSP
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности FXF и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 1.25% против 11.86% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам FXF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between FXF and RSP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.04 |
Over the past year, FXF and RSP have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXF
RSP
Сравнение FXF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.49 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 9.48 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.70 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FXF и RSP
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -59.92% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -7.85% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -17.81% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -21.38% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -39.04% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -0.38% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -6.65% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.06% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и RSP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.56% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 8.29% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 11.56% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.18% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 18.35% | -10.78% |
Сравнение комиссий FXF и RSP
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и RSP
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and RSP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (2.56%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 1.25% for FXF. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while RSP is S&P 500. FXF tracks Swiss Franc, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор