Сравнение FXF с RDY
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 4.69%/yr for RDY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXF и RDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у RDY с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям RDY по среднегодовой доходности: 1.06% против 4.69% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам FXF и RDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
Correlation
The correlation between FXF and RDY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.05 |
The correlation between FXF and RDY shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. RDY — Ранг доходности на риск
FXF
RDY
Сравнение FXF c RDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | RDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.84 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.52 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и RDY
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и RDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -60.62% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -20.65% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -26.61% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -35.25% | +22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -47.13% | +32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -20.54% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -21.92% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 13.31% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и RDY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 6.24% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 17.41% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 23.20% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 23.26% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 26.58% | -19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и RDY
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and RDY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (6.24%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs RDY's -60.62%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и RDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор