Сравнение FXF с QQQI
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FXF is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FXF returned 1.46% vs 30.39% for QQQI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности FXF и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -5.21% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between FXF and QQQI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between FXF and QQQI shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FXF
QQQI
Сравнение FXF c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.18 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 13.66 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и QQQI
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -20.00% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.61% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -0.09% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -2.21% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и QQQI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.84%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.63% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 11.63% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 14.33% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.41% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 17.41% | -9.84% |
Сравнение комиссий FXF и QQQI
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и QQQI
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and QQQI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.63%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 1.46% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор