Сравнение FXF с PSQ
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности FXF и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 1.06% против -19.15% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
Сравнение доходности по годам FXF и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between FXF and PSQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.02 |
The correlation between FXF and PSQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. PSQ — Ранг доходности на риск
FXF
PSQ
Сравнение FXF c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.87 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.81 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и PSQ
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -98.26% | +62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -26.86% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -49.65% | +41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -60.91% | +48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -88.98% | +73.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -98.20% | +79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -73.99% | +53.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 12.96% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и PSQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 7.39% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 13.75% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 17.23% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 22.59% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 22.34% | -14.77% |
Сравнение комиссий FXF и PSQ
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и PSQ
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and PSQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.39%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs PSQ's -98.26%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -19.15% for PSQ. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while PSQ is Inverse Equities. FXF tracks Swiss Franc, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.95% for PSQ.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор