PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с GLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с GLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXF и GLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и GLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-1.07%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.04%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у GLU с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям GLU по среднегодовой доходности: 0.96% против 7.97% соответственно.

FXF

1 день
0.02%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.74%
1 год
9.99%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.75%
10 лет*
0.96%

GLU

1 день
0.82%
1 месяц
-9.91%
С начала года
1.04%
6 месяцев
9.32%
1 год
26.15%
3 года*
18.22%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с CHFUSD=X
Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с SCHDGLU с UTFGLU с VOOGLU с JXIGLU с TRINGLU с HSTIX

Доходность на риск

FXF vs. GLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c GLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFGLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.99

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.98

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

9.12

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. GLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GLU равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и GLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFGLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.32

-0.15

Корреляция

Корреляция между FXF и GLU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GLU

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.42%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%

Просадки

Сравнение просадок FXF и GLU

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки GLU в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFGLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-50.52%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-13.73%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-38.34%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-46.57%

+31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-10.91%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-9.76%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.98%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GLU

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.98%, в то время как у The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFGLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

8.10%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

12.02%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

17.75%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

19.34%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.74%

-14.15%