Сравнение FXF с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
FXF и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.09% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и FXE
И FXF, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXF vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXF
FXE
Сравнение FXF c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.71 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.57 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.16 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FXF и FXE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и FXE
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и FXE
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -43.33% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -5.02% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -22.70% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -26.46% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -28.19% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -22.26% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.89% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и FXE
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 2.11% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.19% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.24% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 7.65% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.70% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 7.37% | +0.23% |