PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с EBND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.05%/yr vs 1.79%/yr for EBND. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности FXF и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у EBND с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям EBND по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.79% соответственно.

FXF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
1.46%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.05%

EBND

1 день
0.72%
1 месяц
2.49%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.85%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.56%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		1.16%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between FXF and EBND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.41

Over the past year, FXF and EBND have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

FXF vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.97

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.38

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.04

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

3.32

-2.67

FXF vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EBND равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и EBND

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-29.51%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.63%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-9.25%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-26.15%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-29.50%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-1.90%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-10.85%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и EBND

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.70%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.22%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.13%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.01%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

9.19%

-1.62%

Сравнение комиссий FXF и EBND

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и EBND

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.75%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXF and EBND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (2.70%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, EBND leads with 1.79% vs 1.05% for FXF. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EBND has performed better with a 1.79% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

EBND has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while EBND is Emerging Markets Bonds. FXF tracks Swiss Franc, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.30% for EBND.

EBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор