Сравнение FXF с DXYN
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 0.94%/yr vs -20.04%/yr for DXYN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXF и DXYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у DXYN с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DXYN по среднегодовой доходности: 0.94% против -20.04% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 0.94%
DXYN
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -18.92%
- 3 года*
- -30.47%
- 5 лет*
- -32.44%
- 10 лет*
- -20.04%
Сравнение доходности по годам FXF и DXYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.83% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
DXYN The Dixie Group, Inc. | -13.33% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
Correlation
The correlation between FXF and DXYN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. DXYN — Ранг доходности на риск
FXF
DXYN
Сравнение FXF c DXYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | DXYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.32 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.57 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и DXYN
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DXYN в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DXYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | DXYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -98.45% | +62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -59.92% | +53.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -77.43% | +68.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -95.62% | +83.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -95.62% | +80.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -97.99% | +77.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -62.69% | +41.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 33.37% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и DXYN
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.96%, в то время как у The Dixie Group, Inc. (DXYN) волатильность равна 38.84%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | DXYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 38.84% | -36.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 76.31% | -70.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 95.97% | -88.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 93.14% | -84.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 94.41% | -86.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и DXYN
Ни FXF, ни DXYN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and DXYN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (38.84%) compared to FXF (1.96%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DXYN's -98.45%.
DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и DXYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор