PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с DXYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с DXYN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs -19.13%/yr for DXYN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXF и DXYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у DXYN с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DXYN по среднегодовой доходности: 1.25% против -19.13% соответственно.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

DXYN

1 день
4.97%
1 месяц
20.00%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-16.83%
3 года*
-28.93%
5 лет*
-31.07%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и DXYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-6.67%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%

Correlation

The correlation between FXF and DXYN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Dixie Group, Inc.

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с EURUSD=XDXYN с QQQ

Доходность на риск

FXF vs. DXYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c DXYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFDXYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.28

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.53

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. DXYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа DXYN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и DXYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFDXYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.12

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FXF и DXYN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DXYN в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DXYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFDXYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-98.45%

+62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-59.92%

+55.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-77.43%

+68.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-95.62%

+82.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-95.62%

+80.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-97.84%

+79.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-62.64%

+41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

31.57%

-29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и DXYN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.69%, в то время как у The Dixie Group, Inc. (DXYN) волатильность равна 41.77%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFDXYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

41.77%

-40.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

72.29%

-66.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

93.23%

-85.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

92.00%

-83.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

93.87%

-86.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и DXYN

Ни FXF, ни DXYN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXF and DXYN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (41.77%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DXYN's -98.45%.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и DXYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор