PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXF с DXYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с DXYN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.10%/yr vs -18.87%/yr for DXYN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXF и DXYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у DXYN с доходностью -8.89%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DXYN по среднегодовой доходности: 1.10% против -18.87% соответственно.

FXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-1.61%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.10%

DXYN

1 день
2.76%
1 месяц
5.40%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
-8.89%
1 год
-18.00%
3 года*
-30.34%
5 лет*
-32.75%
10 лет*
-18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и DXYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.40%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-8.89%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%

Correlation

The correlation between FXF and DXYN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Dixie Group, Inc.

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с EURUSD=XDXYN с QQQ

Доходность на риск

FXF vs. DXYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c DXYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFDXYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.42

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.30

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.51

-0.06

FXF vs. DXYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXYN равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и DXYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и DXYN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DXYN в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DXYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFDXYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-98.45%

+62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-59.92%

+53.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-75.98%

+67.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-95.62%

+83.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-95.62%

+80.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

-97.89%

+77.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-62.75%

+41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

35.33%

-32.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и DXYN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у The Dixie Group, Inc. (DXYN) волатильность равна 37.01%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFDXYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

37.01%

-34.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

74.93%

-69.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

98.60%

-91.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

93.11%

-84.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

94.71%

-87.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и DXYN

Ни FXF, ни DXYN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXF and DXYN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (37.01%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DXYN's -98.45%.

DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и DXYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор