PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с DXYN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с DXYN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXF и DXYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и DXYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.45%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-11.11%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у DXYN с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DXYN по среднегодовой доходности: 1.02% против -20.90% соответственно.

FXF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
10.60%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.02%

DXYN

1 день
8.11%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-46.32%
1 год
-17.26%
3 года*
-19.26%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
-20.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Dixie Group, Inc.

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с CHFUSD=X
Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с EURUSD=XDXYN с QQQ

Доходность на риск

FXF vs. DXYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c DXYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFDXYNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.18

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.41

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.34

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

-0.59

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. DXYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DXYN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и DXYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFDXYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.18

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.39

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между FXF и DXYN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и DXYN

Ни FXF, ни DXYN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXF и DXYN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DXYN в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DXYN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFDXYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-98.09%

+62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-50.60%

+45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-94.61%

+81.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-94.61%

+79.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-97.94%

+79.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-62.47%

+41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

28.61%

-26.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и DXYN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у The Dixie Group, Inc. (DXYN) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFDXYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

18.51%

-16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

61.65%

-56.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

95.21%

-85.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

90.26%

-81.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

92.90%

-85.30%