PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с DXYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с DXYN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 0.98%/yr vs -20.23%/yr for DXYN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXF и DXYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у DXYN с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DXYN по среднегодовой доходности: 0.98% против -20.23% соответственно.

FXF

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-0.35%
3 года*
3.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.98%

DXYN

1 день
0.00%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-15.43%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-23.89%
3 года*
-31.03%
5 лет*
-32.52%
10 лет*
-20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и DXYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-15.43%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%

Correlation

The correlation between FXF and DXYN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Dixie Group, Inc.

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с EURUSD=XDXYN с QQQ

Доходность на риск

FXF vs. DXYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 88
Ранг коэф-та Мартина
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c DXYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Dixie Group, Inc. (DXYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFDXYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.25

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.28

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.40

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.72

+0.58

FXF vs. DXYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DXYN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и DXYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и DXYN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DXYN в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DXYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFDXYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-98.45%

+62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-59.92%

+53.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-77.43%

+68.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-95.62%

+83.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-95.62%

+80.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-98.04%

+77.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-62.69%

+41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

33.24%

-30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и DXYN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.97%, в то время как у The Dixie Group, Inc. (DXYN) волатильность равна 39.38%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFDXYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

39.38%

-37.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

76.49%

-70.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

96.23%

-88.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

93.13%

-84.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

94.43%

-86.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и DXYN

Ни FXF, ни DXYN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXF and DXYN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (39.38%) compared to FXF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DXYN's -98.45%.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и DXYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор