Сравнение FXF с DOG
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности FXF и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 1.06% против -11.31% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
DOG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам FXF и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between FXF and DOG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between FXF and DOG has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. DOG — Ранг доходности на риск
FXF
DOG
Сравнение FXF c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.84 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.38 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и DOG
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -92.73% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -15.09% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -29.16% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -34.35% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -70.95% | +55.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -92.67% | +73.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -66.41% | +45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 9.18% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и DOG
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.36% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.87% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 12.56% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 14.86% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 17.51% | -9.94% |
Сравнение комиссий FXF и DOG
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и DOG
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.52% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and DOG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.36%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DOG's -92.73%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -11.31% for DOG. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while DOG is Inverse Equities. FXF tracks Swiss Franc, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.95% for DOG.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор