PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности FXF и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.72% соответственно.

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between FXF and BNDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.19

The correlation between FXF and BNDX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

FXF vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.82

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.66

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

1.84

-1.30

FXF vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и BNDX

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-16.23%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.93%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-2.93%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-15.86%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-16.23%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-1.02%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-3.10%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.05%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и BNDX

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.96%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

3.47%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

4.89%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

4.10%

+3.47%

Сравнение комиссий FXF и BNDX

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и BNDX

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXF and BNDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.81%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, BNDX leads with 1.72% vs 1.06% for FXF. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.72% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while BNDX is Global Bonds. FXF tracks Swiss Franc, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.07% for BNDX.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор