Сравнение FXED с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
FXED и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и RAAX
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
FXED vs. RAAX — Ранг доходности на риск
FXED
RAAX
Сравнение FXED c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.30 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.93 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.27 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 16.54 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.30 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FXED и RAAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и RAAX
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и RAAX
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -33.91% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -11.59% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -23.55% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.29% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.89% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и RAAX
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.63%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.55% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 12.14% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 16.45% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 15.66% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 15.86% | -7.23% |