Сравнение FXE с FFUT
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. FXE is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, FXE returned -1.02% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности FXE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
FXE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.23%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.81% | 3.37% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between FXE and FFUT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
FXE
FFUT
Сравнение FXE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.35 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.55 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и FFUT
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -4.33% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -4.33% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -4.33% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -0.96% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.29% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и FFUT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.93% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 8.97% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 11.22% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 11.02% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 11.02% | -3.75% |
Сравнение комиссий FXE и FFUT
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и FFUT
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.74% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and FFUT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -1.02% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.74% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор