Сравнение FXE с ACLO
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXE is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXE returned -1.02% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FXE и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
FXE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.23%
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.81% | 14.52% | -1.42% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FXE and ACLO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FXE
ACLO
Сравнение FXE c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.42 | -2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 19.77 | -19.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 164.39 | -164.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и ACLO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -1.01% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -0.27% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | 0.00% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -0.04% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.03% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и ACLO
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.19% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 0.58% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 0.73% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 1.07% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 1.07% | +6.20% |
Сравнение комиссий FXE и ACLO
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и ACLO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.74% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and ACLO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.55%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -1.02% for FXE. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.74% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор