Сравнение FXD с TMH
FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности FXD и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.89%
TMH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXD и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -2.15% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.82% |
Correlation
The correlation between FXD and TMH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXD vs. TMH — Ранг доходности на риск
FXD
TMH
Сравнение FXD c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXD | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -5.34 | +5.65 |
Просадки
Сравнение просадок FXD и TMH
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки TMH в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -5.82% | -59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.82% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.54% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.92% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 19.92% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.92% | +3.75% |
Сравнение комиссий FXD и TMH
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и TMH
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.78% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXD and TMH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.
FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for TMH.
FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для FXD и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор