Сравнение FXC с USDU
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds. FXC is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.31%/yr vs 2.70%/yr for USDU. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности FXC и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -0.31% против 2.70% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.31%
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам FXC и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.23% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.78% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Correlation
The correlation between FXC and USDU is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | -0.58 |
The correlation between FXC and USDU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. USDU — Ранг доходности на риск
FXC
USDU
Сравнение FXC c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.36 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.80 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.83 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.44 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FXC и USDU
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -14.54% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -3.64% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -7.73% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -9.28% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -14.54% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.92% | -2.36% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -4.72% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и USDU
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.25% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.31% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.63% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.62% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 7.46% | -0.81% |
Сравнение комиссий FXC и USDU
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и USDU
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности USDU в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and USDU have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDU has higher volatility (1.25%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs USDU's -14.54%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.70% vs -0.31% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.70% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.26% for FXC.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.51% for USDU.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор