PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с UDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с UDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXC tracks the Canadian Dollar while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs -0.48%/yr for UDN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXC charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.

Доходность

Сравнение доходности FXC и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FXC превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: -0.20% против -0.48% соответственно.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и UDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%

Correlation

The correlation between FXC and UDN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.54

The correlation between FXC and UDN shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV

Доходность на риск

FXC vs. UDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCUDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.21

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.35

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.28

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.60

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. UDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UDN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCUDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FXC и UDN

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и UDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCUDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-41.67%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-4.54%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-8.59%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-22.50%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-25.72%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-27.70%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-20.61%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и UDN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCUDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

4.25%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.09%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

7.41%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

6.92%

-0.26%

Сравнение комиссий FXC и UDN

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и UDN

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UDN в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and UDN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDN has higher volatility (1.27%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs UDN's -41.67%.

On 10-year performance, FXC leads with -0.20% vs -0.48% for UDN. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXC has performed better with a -0.20% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.26% for FXC.

FXC tracks Canadian Dollar, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.77% for UDN.

UDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и UDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор