PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FXC is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FXC returned -2.33% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FXC и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и SMST

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%5.24%-4.75%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FXC and SMST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

FXC vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.74

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.38

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.04

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.82

-6.81

FXC vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и SMST

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-99.25%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-85.39%

+80.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

-97.32%

+67.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-90.93%

+70.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

44.56%

-42.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и SMST

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

55.38%

-54.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

135.32%

-132.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

149.40%

-145.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

167.53%

-161.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

167.53%

-160.93%

Сравнение комиссий FXC и SMST

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и SMST

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and SMST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -2.33% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FXC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SMST.

FXC is categorized as Currency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор