Сравнение FXC с RSP
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.30%/yr vs 11.84%/yr for RSP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности FXC и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -0.30% против 11.84% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- -0.30%
RSP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам FXC и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -2.17% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13.18% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between FXC and RSP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FXC and RSP has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXC
RSP
Сравнение FXC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.51 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.51 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и RSP
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -59.92% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -7.85% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -17.81% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -21.38% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -39.04% | +23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | 0.00% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -6.62% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.07% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и RSP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.14% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 8.68% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 11.75% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 16.20% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 18.28% | -11.68% |
Сравнение комиссий FXC и RSP
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и RSP
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.23% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and RSP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.14%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 11.84% vs -0.30% for FXC. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.84% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.23% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while RSP is S&P 500. FXC tracks Canadian Dollar, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор