Сравнение FXB с UGA
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.48%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FXB и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 0.48% против 14.31% соответственно.
FXB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 0.48%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FXB и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.17% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FXB and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between FXB and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. UGA — Ранг доходности на риск
FXB
UGA
Сравнение FXB c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.17 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.39 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и UGA
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -86.59% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -18.96% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -26.68% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -38.11% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -75.89% | +49.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -18.05% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -36.69% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 6.43% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и UGA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.62%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 9.24% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 30.57% | -25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 35.22% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 34.45% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 37.22% | -28.35% |
Сравнение комиссий FXB и UGA
FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и UGA
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FXB (1.62%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 0.48% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for UGA.
FXB is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXB tracks British Pound, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор