Сравнение FXB с SPMO
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 21.44%/yr for SPMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FXB и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.80% против 21.44% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам FXB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between FXB and SPMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FXB
SPMO
Сравнение FXB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.67 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.76 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и SPMO
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -30.95% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -12.70% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -20.13% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -22.74% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -30.95% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -1.25% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -4.59% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.38% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и SPMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 11.90% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 18.07% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 20.80% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 19.94% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 20.63% | -11.77% |
Сравнение комиссий FXB и SPMO
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и SPMO
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and SPMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.90%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 21.44% vs 0.80% for FXB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.44% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.66% for SPMO.
FXB is categorized as Currency, while SPMO is Momentum. FXB tracks British Pound, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор