Сравнение FXB с BNO
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 11.27%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FXB и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 0.80% против 11.27% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам FXB и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between FXB and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between FXB and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. BNO — Ранг доходности на риск
FXB
BNO
Сравнение FXB c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.35 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.51 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и BNO
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -87.06% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -32.25% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -32.25% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -33.70% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -75.18% | +49.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -30.35% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -40.09% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 9.66% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и BNO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 11.84% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 37.59% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 41.00% | -34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 35.72% | -27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 36.70% | -27.84% |
Сравнение комиссий FXB и BNO
FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и BNO
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.27% vs 0.80% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.27% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for BNO.
FXB is categorized as Currency, while BNO is Oil & Gas. FXB tracks British Pound, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор