Сравнение FXB с BIL
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности FXB и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.80% против 2.21% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам FXB и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FXB and BIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.01 |
The correlation between FXB and BIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. BIL — Ранг доходности на риск
FXB
BIL
Сравнение FXB c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 87.41 | -86.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 353.28 | -353.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2,801.37 | -2,801.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и BIL
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -0.78% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -0.01% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -0.01% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -0.09% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -0.21% | -25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | 0.00% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -0.26% | -27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.00% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и BIL
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.07% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 0.14% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 0.20% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 0.26% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 0.26% | +8.60% |
Сравнение комиссий FXB и BIL
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и BIL
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.66%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.21% vs 0.80% for FXB. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.21% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.24% for FXB.
FXB is categorized as Currency, while BIL is Government Bonds. FXB tracks British Pound, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор