PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с ^DXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 0.57%/yr for ^DXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXB и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции FXB превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 0.80% против 0.57% соответственно.

FXB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.31%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.87%
10 лет*
0.80%

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
1.79%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.12%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between FXB and ^DXY is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

-0.68

The correlation between FXB and ^DXY shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU

Доходность на риск

FXB vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 77
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXB^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.11

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.19

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.16

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.36

-0.94

FXB vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^DXY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXB и ^DXY

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и ^DXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXB^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-45.13%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.00%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-12.49%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-15.68%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.11%

-15.68%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-23.51%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-28.16%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.76%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и ^DXY

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXB^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.94%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

3.91%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

5.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

6.97%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

6.49%

+2.37%

Часто задаваемые вопросы

FXB and ^DXY have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.66%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs ^DXY's -45.13%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор