Сравнение FXB с ^DXY
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FXB и ^DXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 0.99%
^DXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXB и ^DXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 1.04% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
^DXY US Dollar Currency Index | 1.13% | -9.37% | 7.06% | -2.11% | 7.87% | 6.71% | -6.69% | 0.22% | 4.40% | -9.87% |
Correlation
The correlation between FXB and ^DXY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.68 |
The correlation between FXB and ^DXY shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. ^DXY — Ранг доходности на риск
FXB
^DXY
Сравнение FXB c ^DXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | ^DXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и ^DXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и ^DXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
FXB and ^DXY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXB и ^DXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор