PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с ^DXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY).

FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXB и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXB и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-0.84%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: 0.08% против 0.56% соответственно.

FXB

1 день
0.51%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.28%
1 год
5.33%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.99%
10 лет*
0.08%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с FXCFXB с XLKFXB с VOO
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

FXB vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXB^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.51

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.65

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.16

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

-0.28

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXB vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXB^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.51

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между FXB и ^DXY составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FXB и ^DXY

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXB^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-45.13%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-6.82%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-15.68%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-15.68%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.41%

-23.09%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-28.18%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.18%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и ^DXY

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXB^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.17%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.97%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

7.06%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

7.00%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

6.53%

+2.80%