Сравнение FXAIX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXAIX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.78% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и VFFVX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXAIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
FXAIX
VFFVX
Сравнение FXAIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.76 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и VFFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и VFFVX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и VFFVX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -31.40% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.52% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.39% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -31.40% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.54% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.18% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и VFFVX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 5.34% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.60% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.97% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.01% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.12% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.06% | +2.99% |