Сравнение FXAIX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXAIX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.21% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и RSP
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXAIX vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXAIX
RSP
Сравнение FXAIX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.64 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и RSP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и RSP
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и RSP
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -59.92% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.54% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -21.38% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -39.04% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.66% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.69% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.80% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и RSP
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.84% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.16% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.20% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.36% | -0.31% |