Сравнение FXAIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FXAIX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 34.17%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.01% против 13.78% соответственно.
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
FBGRX
34.17%
1.73%
12.04%
42.65%
17.81%
13.78%
Основные характеристики
| FXAIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 17.38 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 19.37% |
| Макс. просадка | -33.79% | -57.42% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FBGRX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FBGRX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FBGRX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.