PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с CEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXA с CEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) are both Currency funds. FXA is passively managed, while CEW is actively managed. Over the past 10 years, FXA returned 0.27%/yr vs 2.54%/yr for CEW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXA charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CEW.

Доходность

Сравнение доходности FXA и CEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у CEW с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям CEW по среднегодовой доходности: 0.27% против 2.54% соответственно.

FXA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.38%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
0.27%

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и CEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.28%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%

Correlation

The correlation between FXA and CEW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г.

0.65

The correlation between FXA and CEW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ
Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с VWOBCEW с EMLC

Доходность на риск

FXA vs. CEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c CEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXACEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.02

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.24

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

7.57

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. CEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и CEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXACEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FXA и CEW

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и CEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXACEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-27.89%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-3.85%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-5.28%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-15.02%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-17.72%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-0.93%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-13.01%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.14%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и CEW

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXACEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.65%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.04%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

6.23%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.85%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

7.03%

+2.87%

Сравнение комиссий FXA и CEW

FXA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и CEW

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CEW в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FXA and CEW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXA has higher volatility (2.25%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs CEW's -27.89%.

On 10-year performance, CEW leads with 2.54% vs 0.27% for FXA. On fees, FXA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.54% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.95% for FXA.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXA and 0.55% for CEW.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и CEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор