Сравнение FXA с CEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW).
FXA и CEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. CEW - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 6 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FXA и CEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и CEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 1.23% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у CEW с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям CEW по среднегодовой доходности: -0.43% против 2.27% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
CEW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и CEW
FXA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEW в 0.55%.
Доходность на риск
FXA vs. CEW — Ранг доходности на риск
FXA
CEW
Сравнение FXA c CEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | CEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.40 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.99 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.49 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.13 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FXA и CEW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и CEW
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CEW в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.44% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и CEW
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и CEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -27.89% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -3.85% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -15.02% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -17.72% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -2.35% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -13.14% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и CEW
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.80% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.53% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 6.97% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.80% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 7.11% | +2.89% |